12 декабря 1796 года Пензенское наместничество было преобразовано в Пензенскую губернию, в неё вошла также часть ликвидированного Саратовского наместничества.
Указом от 5 марта 1797 года Пензенская губерния была переименована в Саратовскую губернию и губернским городом назначен Саратов.
Указом от 11 октября 1797 года из Саратовской губернии были выделены уезды в состав Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерний.
Из 10 уездов Саратовской губернии (Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский, Чембарский) 9 сентября 1801 года была восстановлена Пензенская губерния.
Граничила на западе — с Тамбовской, на юге — с Саратовской, на востоке — с Симбирской, на севере — с Нижегородской.
14 мая 1928 года Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР Пензенская губерния была ликвидирована, её территория вошла в состав Средневолжской области.